NQ Contract Trend Analysis

Ключевые выводы

Распределение доходности контрактов

О графике распределения доходности

Практическое значение: Этот график показывает, как часто встречаются различные уровни доходности по контрактам. Высокий столбец означает, что много контрактов показали доходность в этом диапазоне. Смещение вправо указывает на преобладание положительных доходностей, смещение влево - на преобладание убытков. Широкое распределение означает высокую волатильность результатов, узкое - более предсказуемые результаты.

Ключевые выводы: Если распределение смещено вправо (больше положительных значений), это говорит о том, что большинство контрактов приносят прибыль. Если распределение симметрично вокруг нуля, это указывает на случайный характер результатов. Длинные "хвосты" означают редкие, но значительные выигрыши или потери.

Сила тренда vs R-квадрат

О графике силы тренда vs R-квадрат

Практическое значение: Этот график показывает связь между силой тренда (насколько быстро цена движется в одном направлении) и R-квадрат (насколько хорошо прямая линия описывает движение цены). Каждая точка представляет один контракт. Высокий R-квадрат означает, что цена двигалась по прямой линии, низкий - что движение было хаотичным.

Ключевые выводы: Контракты в правом верхнем углу (высокая сила тренда + высокий R²) - идеальные трендовые движения. Контракты в левом нижнем углу - слабые или хаотичные движения. Контракты с высокой силой тренда, но низким R² - быстрые, но нестабильные движения. Контракты с низкой силой тренда, но высоким R² - медленные, но предсказуемые движения.

Средняя доходность по месяцам

О графике доходности по месяцам

Практическое значение: Этот график показывает среднюю доходность контрактов по месяцам года. Каждый столбец представляет среднюю доходность всех контрактов, которые торговались в этом месяце. Это помогает выявить сезонные паттерны в торговле фьючерсами NQ.

Ключевые выводы: Высокие столбцы указывают на месяцы с лучшей исторической доходностью. Низкие или отрицательные столбцы - на месяцы с плохой доходностью. Если есть четкие сезонные паттерны, это может помочь в планировании торговых стратегий. Месяцы с высокой доходностью могут быть благоприятными для открытия длинных позиций, а месяцы с низкой доходностью - для коротких позиций или снижения риска.

Доходность контрактов по времени

О графике доходности по времени

Практическое значение: Этот график показывает, как изменялась доходность контрактов NQ с течением времени. Каждая точка представляет среднюю доходность всех контрактов, торговавшихся в определенном году. Это помогает выявить долгосрочные тренды и циклы в рынке фьючерсов.

Ключевые выводы: Восходящая линия указывает на улучшение доходности с течением времени, нисходящая - на ухудшение. Горизонтальная линия означает стабильную доходность. Резкие скачки могут указывать на изменения в рыночных условиях или экономических циклах. Этот график помогает понять, улучшается ли стратегия торговли NQ фьючерсами в долгосрочной перспективе.

Волатильность vs Доходность

Волатильность vs Доходность (без выбросов)

О графике

Расчет волатильности: Годовая волатильность рассчитывается как стандартное отклонение дневных изменений цены, умноженное на √252 (торговые дни в году) и преобразованное в проценты.

Расчет доходности: Общая процентная доходность от активации до истечения контракта: (Конечная цена - Начальная цена) / Начальная цена × 100.

Интерпретация графика: Этот точечный график показывает взаимосвязь между волатильностью контракта и общей доходностью. Каждая точка представляет один контракт. График помогает определить, коррелирует ли более высокая волатильность с более высокой или более низкой доходностью, и есть ли выбросы, которые могут исказить анализ.

Анализ разрывов между контрактами

Анализ новых исторических максимумов

Детальные результаты контрактов

Символ	Период	Дата разрыва	Тренд	Доходность (%)	Сила тренда	R²	Волатильность (%)	Макс. просадка (%)	Консистентность тренда

Анализ трендов контрактов NQ